Fractais e Wall Street

Eu tenho insistido que na percepção de gênero, as distribuições não são "normais" ou "gaussianas" mas fractais ou auto-similares, que permitem avaliar eventos extremos e não médias e dispersões.

Lendo neste domingo O Estado de São Paulo, encontrei à página B11 no caderno de economia, que uma das causas da crise atual, foi a fórmula de um chinês - PhD em estatística pela Universidade Waterloo no Canadá - que elaborou um modelo estatístico totalmente embasado em distribuições "normais", para prever os riscos em operações de crédito, etc..

Segundo os calculos desse rapaz, os riscos eram muito baixos - justamente porque ele não considerava os eventos extremos.

Vejam o que diz Felipe Ayres da Hilltop Park Associates do Brasil:

"A maior catástrofe que os gestores fizeram foi assumir uma curva normal, ou gaussiana, para calcular o risco. Ela ignora os eventos extremos."

Resumo da história:

Ignorar a fractalidade que leva aos eventos extremos em economia - pode provocar enormes catástrofes para bancos, empresas, economias e países.

Na terapia de gênero somos mais modestos.
Os erros em não considerar a fractalidade e os eventos extremos só levam a alguns suicidios, umas centenas ou milhares de vidas massacradas, a incompreensão das famílias, autoridades, a falta de percepção da realidade pela sociedade e pela academia...

Como temos que acordar na economia, é hora de acordarmos para outros assuntos também importantes - onde ocorrem eventos extremos.

Afinal eu encontrei um que sabe do que estou falando - Felipe Ayres. Já somos pelo menos dois!